MT4正版下载 - MT4中查看全球市场开闭时间的方法_交易终端窗口的界面构成

市场时段与MT4服务器的关系
首先要明白一个关键概念,MT4图表上的时间显示的是你所用交易服务器的服务器时间,而不是你本地电脑的时间。
大多数正规经纪商的服务器时间设定为GMT+2或GMT+3(夏令时期间),这正好对应着东欧时间。知道了这一点,你就能通过观察图表下方的横轴时间,大致推算出当前处于哪个市场的交易时段。
举个例子,如果服务器时间是下午3点,那么对应到北京时间就是晚上9点(冬令时)或晚上8点(夏令时),这时候伦敦市场已经开盘几个小时了,而纽约市场即将在服务器时间下午4点(即北京时间晚上10点)开盘。这种推算方式虽然需要简单的加减法,但却是最直接的方法,不需要安装任何额外工具。
其实很多老交易员都是这么做的,他们不会去记每个市场的具体开闭时间表,而是直接看MT4图表的时间轴。只要记住服务器时间与格林尼治标准时间的偏移量,再配合各个市场的标准交易时段,基本就能做到心中有数。不过这个方法对新手来说可能有点抽象,需要一点时间去适应。
还有一茬事就是成交模式和盈亏结清顺序
做对冲或者锁仓的朋友在这方面感触最深的我估计蛮多,你把两笔方向相反的单子互相之间一对冲,MT4记录里会变出好几种显示姿势来,有的是显示净头寸平仓那条记录,有的则把两笔单子的平仓时间完全错开,然后分别生成两行记载,看着就像你原来进场的顺序和出场顺序颠倒了,其实这里头是系统把几笔单的顺序打散来达到计算隔夜利息和佣金的目的,讲得直白一点就是说,电脑在库存费结算时,可能把一笔老单的平仓时间挪到新单之后,这种操作要是不常见,你根本想不到它这么干,还以为是软件出故障了。
再有就是止损止盈单那一类,停损单被触发的时候,其成交价格有时候会产生滑点,一点几秒的偏差就可能导致这个记录被标记为「由服务器部分成交后自动关闭」,接着呢它就会在账户历史中的位置出现微妙的变化,毕竟这种单子它是按执行完成后的结算时刻来归档的,没触发前那根虚线挂在图表上,你看着还觉得挺远,等真触发了,回头去翻排序就成了「按已平仓盈亏重算」,而不是按你下止损单的时刻算尾列了,那种你为了某笔订单重新设置过的所有订单只要止损一变,历史序列里那些旧止损单的原始状态也会被最新状态顶替,把你以前看到的那张排得好好的清单搞得面目全非。
(1)还有就是当你同一天开了好几笔相同品种的单,然后分批平仓,这个它记录方式很有趣,你平掉第三仓可能显示你在平第一仓,当时你账户里那些浮盈浮亏的显示也会串位(2)再一个你的EA智能交易系统如果带着自动的追踪止损参数,那它每走一个点位就改一遍单子属性,导致你的记录里每一行单子被自动重排序的次数极其频繁(3)还有那个服务器重启,主服务器把数据转到备份服务器的过程,也会重新时间戳一次,特别是你做重仓单时刚好碰上维护,那种时间戳被整体重排的几率真心不小(4)最后你如果换了登录设备,在手机上看一遍,又去电脑上看一遍,两边的缓存不联网同步,显示的排序也可能不一样,因为一个用的是本地终端已归档缓存文件,另一个直接调服务器的历史数据接口,这两个库数据不完全一致是常有的事,逼得人挠头。
交易终端窗口的界面构成
当你成功打开交易终端窗口后,你会看到窗口底部有几个选项卡,分别是“交易”、“持仓”、“账户历史”、“警报”和“日志”。默认显示的是“交易”选项卡,这里面展示的是你的所有未平仓订单和挂单情况,包括订单号、开仓时间、类型、手数、品种、开仓价格、止损止盈、当前价格和浮动盈亏等信息。
“账户历史”选项卡则记录了你所有的交易记录,无论是平仓的订单还是被删除的挂单,都会按时间顺序显示在这里。你可以通过右键菜单选择不同的时间段来查看历史交易数据,也可以把记录导出成文件保存下来。“警报”选项卡是用来设置价格预警的,当市场价格达到你设定的条件时,MT4会弹出提醒窗口。至于“日志”选项卡,它记录了软件运行过程中的各种操作信息,比如登录状态、交易指令发送情况等。
其实交易终端窗口最核心的价值就是让你实时掌握账户的整体状况。窗口顶部会显示账户余额、净值、已用保证金、可用保证金、保证金比例等关键数据,这些数字每时每刻都在变化,做交易的时候一定要经常留意这些数字,特别是保证金比例,一旦过低,你的持仓就会有被强制平仓的风险。
降低延迟的几个实操技巧
既然延迟没法完全消除,那咱们就得想办法把它压到最低。最有效的办法就是用VPS把信号源和跟单账户放在同一个服务器上,这样网络传输时间可以忽略不计,延迟主要取决于服务器本身的处理速度。实测同一个VPS上运行主账户和跟单账户,延迟能稳定在30到60毫秒之间,比跨网络跟单快了好几倍。
选择跟单软件时也要留个心眼。有些软件为了追求功能全面,内部逻辑复杂得要命,每个信号进来都要经过多层过滤和判断,这部分处理时间可能比网络传输还大。我之前用过一个开源的跟单工具,延迟一直降不下来,后来换成轻量级的商业软件,延迟直接少了40毫秒,效果立竿见影。
再就是监控延迟的波动趋势。别只看单次延迟数据,要持续观察延迟的变化曲线。如果发现延迟在某个时间段持续走高,那大概率是网络拥堵或者服务器负载过大造成的。这时候调整跟单策略的交易时段,避开高峰,比盲目优化技术参数管用得多。
说实话,自动跟单的延迟问题没有一劳永逸的解决方案。80毫秒和200毫秒的延迟差距,对于做日线级别交易的人来说几乎没影响,但对于做剥头皮交易的,那就是天壤之别。你要根据自己的交易风格,设定一个可接受的延迟阈值,然后在这个范围内优化系统和网络配置,这才是最务实的态度。